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專任教師-王健聰

職稱

教授

姓名

王健聰

最高學歷

國立成功大學 企業管理博士

研究領域與專長

財務管理、期貨、會計學

研究室/分機

C515/33112

E-mail

janchung@nkust.edu.tw

 

個人網頁

 


 

研究著作

一、研究計畫

  • 股市不同走勢下期貨市場之價格預期與資訊內涵-指數期貨與股票期貨之比較,100.08.01~101.07.31,國科會,主持人
  • 雙重上市指數期貨市場之價差套利以及定價、指數套利與避險比較之研究,99.08.01~100.07.31,國科會,主持人
  • 考量現貨報酬波動性與市場不完美性之指數期貨定價模式-近期全球金融危機之驗證,98.08.01~99.07.31,國科會,主持人
  • 股市空頭時期之市場不完美性、指數套利以及現貨指數與指數期貨市場之間領先落後關係-以亞洲金融危機期間為例,97.08.01~98.07.31,國科會,主持人
  • 亞洲金融危機期間股價指數期貨之價格行為亞洲四個股價指數期貨市場之驗證,96.08.01~97.07.31,國科會,主持人
  • 波動性估計、市場之間不完美度與最適避險比率,95.08.01~96.07.31,國科會,主持人
  • 市場不完美性、期貨定價與期貨避險已開發市場、開發中市場與新興市場之驗證,94.08.01~95.07.31,國科會,主持人
  • 交易持續時間與交易價格衝擊之關係,93.08.01~94.07.31,國科會,共同主持
  • 期貨市場資訊不對稱下量價動態關係,92.08.01~93.07.31,國科會,共同主持

二、期刊論文

  • 王健聰,2011,「考慮匯率風險與高狹峰分配之最小變異數避險比率估計-新加坡摩根台股指數期貨之驗證」,證券市場發展季刊(TSSCI),23(4),pp.111-142。

  • Wang, J., 2011, “Price Behavior of Stock Index Futures: Evidence from the FTSE Xinhua ChinaA50 and H-shares Index Futures Markets.” Emerging Markets Finance and Trade (SSCI), 47(1s),61-77. (NSC-98-2410-H-327-028)

  • Wang, J.,“Short Selling and Index Arbitrage Profitability: Evidence from the SGX MSCI and TAIFEX Taiwan Index Futures Markets, ” Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 46 No. 5(SSCI), 2010, pp.51~69
  • Wang, J. and H. Hsu,“Hedge Ratio Stability and Hedging Effectiveness of Time-Varying Hedge Ratios in Volatile Index Futures Markets: Evidence from the Asian Financial Crisis., ” Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 39 No. 5(SSCI), 2010, pp.659~686
  • Wang, J.,“Price Behavior of Stock Index Futures: Evidence from the FTSE Xinhua China A50 and H-shares Index Futures Markets, ” Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 47 No. 1(SSCI), 2011, pp.61~78
  • Hsu, H., H. C. Wu, H. Y. Lee, and J. Wang,“A Measurement of the Extent of Market Imperfections between Markets and Applications., ” Applied Economics, Vol. 42 No. 16(SSCI), 2010, pp.2111~2126
  • 菅瑞昌、王健聰與闕河士,“交易持續時間與交易價格衝擊之關係, ” 管理與系統, 164(TSSCI), 2009, pp.533~554
  • Wang, J.,“Market Imperfections and the Pricing of Currency Futures, ” Finance India, Vol. 24 No. 1(Econlit), 2010, pp.65~84
  • Hsu, H., W.F. Huang, J. Wang, and M.C. Chang ,“The Impacts of Institutional Net Buys/Sells on Returns in the Taiwan Futures Market., ” Investment Management and Financial Innovations, Vol. 6 No. 4(Econlit), 2009, pp.209~220
  • Hsu, H., S. H., Kao, W. F., Huang, and J. Wang,“Heterogeneous Information View of the Price-Volume Relationship: Evidence from Stock Price Reversals., ” The Empirical Economics Letters, Vol. 8 No. 11(Econlit), 2009, pp.1097~1103
  • Wang, J.,“Degree of Market Imperfections: Evidence from Four Asian Index Futures Markets, ” Applied Financial Economics, Vol. 18 No. 15(FLI), 2008, pp.1233~1246
  • Wang, J.,“Stock Market Volatility and the Forecasting Performance of Stock Index Futures, ” Journal of Forecasting, Vol. 28 No. 4(SSCI), 2009, pp.277~292
  • 王健聰與陳良姝,“股利宣告對於盈餘宣告資訊強度與規模效應影響之研究, ” 台灣企業績效學刊, 22(其它), 2009, pp.193~210
  • Wang, J. and H. Hsu,“Estimation of the Degree of Market Imperfections: Theory and Application in Currency Futures Markets, ” Investment Management and Financial Innovations, Vol. 5 No. 2(Econlit), 2008, pp.40~47
  • 王健聰與闕河士,“股價波動性、融券賣空限制與定價績效―SGX-DT摩根台股與TAIFEX台股指數期貨之實證, ” 交大管理學報, 262(TSSCI), 2006, pp.91~122
  • 王健聰,“市場不完美性與指數套利關係之研究, ” 管理與系統, 134(TSSCI), 2006, pp.441~469
  • Wang, J. and Hsu, H.,“Price Expectation and the Pricing of Stock Index Futures: Evidence from Developed and Emerging Markets, ” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol. 9 No. 4(FLI), 2006, pp.639~660
  • Wang, J. and Hsu Ku, Y. H.,“Price Behavior of Stock Index Futures: How Do Mature and Emerging Markets Differ?, ” The Empirical Economics Letters, Vol. 6 No. 3(Econlit), 2007, pp.155~164
  • Wang, J.,“Testing the General Equilibrium Model of Stock Index Futures: Evidence from the Asian Crisis, ” International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 10 No. 10(Econlit), 2007, pp.107~116
  • Wang, J.,“The Pricing of Stock Index Futures during the Asian Financial Crisis: Evidence from Four Asian Index Futures Markets, ” Investment Management and Financial Innovations, Vol. 4 No. 2(Econlit), 2007, pp.77~90
  • Wang, Janchung and Hsinan Hsu,“Degree of Market Imperfection and the Pricing of Stock Index Futures, ” Applied Financial Economics, Vol. 16 No. 2(FLI), 2006, pp.245~258
  • 王健聰,“台股指數期貨避險存續期間效果、到期效果與穩定性之研究, ” 經濟研究, 422(TSSCI), 2006, pp.209~244
  • Hsu, Hsinan and Janchung Wang,“Price Expectation and the Pricing of Stock Index Futures, ” Review of Quantitative Finance and Accounting (FLI,EconLit), Vol. 23 No. 2(FLI), 2004, pp.167~184
  • 王健聰與闕河士,“台灣與大陸企業資本結構決定因素比較之研究, ” 輔仁管理學報, 1201(其它), 2005, pp.93~120
  • 王健聰與闕河士,“本國銀行利率風險管理與獲利能力之實證研究-新銀行設立前後之比較, ” 亞太社會科技學報, 31(其它), 2003, pp.1~23
  • 王健聰與許溪南,“市場不完美度與股價指數期貨定價關係的一些理論假說與實證, ” 經濟研究, 382(TSSCI觀察名單), 2002, pp.133~163
  • 王健聰,“台灣跨國企業資本結構決定因素之實證研究, ” 商管科技季刊, 13(其它), 2000, pp.307~328
  • 蔡明田與王健聰,“亞洲金融風暴對本國金融機構利率風險管理影響之實證研究, ” 台北大學企業管理學報, 48(其它), 2000, pp.59~88
  • 王健聰,“台灣多國籍企業與本國企業資本結構比較之研究, ” 東吳經濟商學學報, 31(其它), 2000, pp.19~45
  • 許溪南與王健聰,“股價指數期貨定價理論與實證文獻之回顧, ” 中華管理評論, 31(其它), 2000, pp.1~13
  • 許溪南與王健聰,“SIMEX摩根台股指數期貨之定價、套利與預測, ” 成功大學學報, 34(其它), 1999, pp.109~142
  • 王健聰與許溪南,“台灣多國籍企業財務績效與財務特性之實證研究, ” 成功大學學報, 34(其它), 1999, pp.143~165
  • Hsu, Hsinan and Janchung Wang,“The Pricing Model of Stock Index Futures in Imperfect Markets and Analysis of Price Expectation, ” National Cheng Kung University, 33(其它), 1998, pp.355~381

三、研討會論文

  • 王健聰與闕河士,市場利率變動對本國銀行資產負債管理影響之實證研究,二十一世紀財務工程發展趨勢對金融投資之影響學術研討會(實踐大學)2003.06
  • Hsu, Hsinan and Janchung WangA Comparison of Alternative Pricing Models of Stock Index FuturesThe Tenth Conference on The Theories and Practices of Security and Financial Markets2001.11
  • 王健聰與許溪南,持有成本模式之配適性分析,台灣財務金融學會2002年會暨2002財務金融學術研討會,2002.04
  • 王健聰與許溪南,持有成本模式可以解釋現實不完美市場下之股價指數期貨的價格行為?,第三屆永續發展管理研討會(國立屏東科技大學)2001.11
  • 王健聰與許溪南,四種股價指數期貨定價模式之比較,台灣財務金融學會2001年會暨2001財務金融學術研討會,2001.06
  • 王健聰,市場利率變動對本國金融機構獲利穩定性及利率風險管理之影響-亞洲金融風暴前後期間之比較,第一屆永續發展管理研討會(國立屏東科技大學) 1999.11
  • 王健聰,跨國企業與本國企業在資本結構之比較,第一屆永續發展管理研討會(國立屏東科技大學)1999.11
  • 王健聰,台灣地區跨國企業資本結構決定因素之研究,中國財務學會1999年會暨財務金融學術論文研討會,1999.04
  • 許溪南與王健聰,不完全市場下股價指數期貨定價模式之實證,第一屆亞太管理學術研討會(國立成功大學)1999.06
  • Hsu, Hsinan and Janchung WangThe Pricing Model of Stock Index Futures in Imperfect Markets and Analysis of Price ExpectationThe Sixth Conference on The Theories and Practices of Security and Financial Markets (Futures/Options)1998.01

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